期货品种与合约PPT课件

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  《期货品种与合约》PPT课件_其它课程_高中教育_教育专区。《期货品种与合约》PPT课件

  第四章 期货品种与期货合约 [目的与要求]掌握期货合约的概念 概念及基本内容;了解国内外主要 期货品种及市场分布。 [学习重点]期货合约概念、国内主 要期货合约。 2018/11/25 1 第一节 期货和约的标准化条款 及设计依据 一、期货合约的概念 期货合约是指由期货交易所统一制定的、 规定在将来某一特定的时间和地点交割一 定数量和质量商品的标准化合约。 2018/11/25 2 ? ? ? ? ? ? 二、期货合约的主要条款及设计依据 合约名称 交易单位 报价单位 最小变动单位 每日价格最大波动限制合约交割月份 交易时间 最后交易日 交割日期 交割等级 交割地点 交易手续费 交割方式 交易代码 ? ? ? ? ? ? ? 2018/11/25 3 第二节 商品期货品种条件与 期货合约上市程序 一、商品期货品种条件 ? 储藏和保存较长时间不变质 ? 品质易于划分,质量可以评价 ? 商品可供量大,不易为少数人控制和垄断 (交易的大宗性) ? 买卖者众多 ? 价格波动频繁 2018/11/25 4 二、期货合约的上市程序 期货合约品种选择与立项 ? 期货合约的市场研究 ? 期货合约的设计论证及修改完善 ? 期货合约的审批 ? 期货合约的上市准备、培训与推介 ? 期货合约的上市交易 ? 2018/11/25 5 第三节 国际主要期货品种和 期货合约 一、国际主要期货品种 (一)商品期货: ? 农产品期货 ? 畜产品期货 ? 有色金属期货 ? 能源期货 2018/11/25 6 (二)金融期货 ? ? ? 外汇期货 利率期货 股指期货 2018/11/25 7 (三)其他期货品种 ? ? ? ? ? 保险期货 经济指数期货 天气 污染指数 自然灾 2018/11/25 8 全球主要期货品种及上市交易所 品种 商品期货 农产品 林产品 经济作物 畜产品 有色金属 玉米、大豆、小麦、豆粕、豆油 木材 棉花、糖、咖啡、可可 生猪、活牛、嫩鸡 黄金、白银、钯 铜、铝、铅、锌 能源 金融期货 外汇 利率 股票指数 2018/11/25 主要上市交易所 芝加哥期货交易所 芝加哥商业交易所 纽约期货交易所 芝加哥商业交易所 纽约商业交易所 伦敦金属交易所 纽约商业交易所 芝加哥商业交易所 芝加哥期货交易所 芝加哥商业交易所 9 石油、天然气 英镑、日元、欧元 美国长期国库券、美国10年期国库券 标准普尔500指数 二、国际主要商品期货合约 芝加哥期货交易所小麦期货合约 ? 芝加哥期货交易所大豆期货合约 ? 芝加哥期货交易所豆粕期货合约 ? 纽约商业交易所原油期货合约 ? 伦敦金属交易所的阴极铜期货合约 ? 伦敦期货交易所铝期货合约 ? 日本东京工业品交易所橡胶期货合约 ? 2018/11/25 10 三、国内商品期货品种和期货合约 小麦期货合约 ? 大豆期货合约 ? 豆粕期货合约 ? 铜期货合约 ? 铝期货合约 ? 天然橡胶期货合约 ? 2018/11/25 11 上海期货交易所目前主要交易品种 铜 铝 白银 燃料油 锌 黄金 螺纹钢 线材 热轧卷板 燃料油 石油沥青 天然橡胶 12 2018/11/25 上海期货交易所阴极铜标准合约 交易品种:阴极铜 交易单位:5吨/手 报价单位:元/吨 最小变动价位:10元/吨 每日价格最大波动限制:不超过上一交易日结算价 +3% 合约交割月份:1-12月 交易时间:上午9:00—11:30 下午1:30—3:00 (10:15-10:30,14:10-14:20暂停交易, 为中间休息时间) 最后交易日:合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) 2018/11/25 交割日期:合约交割月份的16日至20日(遇法定假日 13 阴极铜标准合约(续) 交割品级 标准品:标准阴级铜,符合国标 GB/T467—1997 标准阴级铜规定,其中主成份 铜加银含量不小于99.95%。替代品:1、高级阴 级铜,符合国标GB/T467-1997高级阴级铜规 定; 2、LME注册阴级铜,符合BS EN 1978:1998标准(阴级铜等级牌号Cu-CATH-1)。 交割地点:交易所指定交割仓库 最低交易保证金:合约价值的5%交易手续费不高于 成交金额的万分之二(含风险准备金) 交割方式:实物交割 2018/11/25 交易代码:CU 14 上海期货交易所铝标准合约 ? ? ? ? ? ? ? 交易品种:铝 交易单位:5吨/手 报价单位:元(人民币)/吨 最小变动价位:10元/吨 每日价格最大波动限制:不超过上一交易日结算 价±3% 交割品级:标准品:铝锭,符合国标GB/T1196-2002 标准中AL99.70规定,其中铝含量不低于99.70%。 替代品:LME注册铝锭,符合P1020A标准。 交易代码:AL 15 2018/11/25 上海期货交易所天然橡胶标准合约 交易品种:天然橡胶 ? 交易单位:5吨/手 ? 报价单位:元(人民币)/吨 ? 最小变动价位:5元/吨 ? 每日价格最大波动限制:不超过上一交易日 结算价±3% ? 合约交割月份1、3、4、5、6、7、8、9、 10、11月 ? 2018/11/25 16 上海期货交易所天然橡胶标准合约(续) 交割品级标准品:1、国产一级标准橡胶 (SCR5),质量符合国标GB/T80811999。 2、进口3号烟胶片(RSS3),质 量符合《天然橡胶等级的品质与包装国际 标准(绿皮书)》(1979年版)。 ? 最低交易保证金:合约价值的5% ? 交易手续费:每手5元 ? 交易代码:RU ? 2018/11/25 17 上海期货交易所燃料油标准合约 交易品种:燃料油 ? 交易单位10吨/手 ? 最小变动价位:1元/吨 ? 每日价格最大波动限制:上一交易日结算价 ±5% ? 合约交割月份1 - 12月(春节月份除外) ? 最后交易日: 合约交割月份前一月份的最后 一个交易日(可以进行交易的最后一个交 易日,过了这个期限的持仓,必须进行交 割) 2018/11/25 18 ? 交割日期:最后交易日后连续五个工作日 ? 上海期货交易所燃料油标准合约(续) ? 交割品级:180CST燃料油或质量优于该标准的其 他燃料油。 最低交易保证金:合约价值的8% 交易手续费:不高于成交金额的万分之二(含风 险准备金) 交易代码:FU 19 ? ? ? 2018/11/25 上海期货交易所锌标准合约 交易品种 锌 交易单位 5吨/手 报价单位 元(人民币)/吨 最小变动价位5元/吨 每日价格最大波动限制不超过上一交易日结算价±4% 合约交割月份1-12月 交易时间 上午9:00—11:30 下午1:30—3:00 最后交易日合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)交割日期 最后交易日后连续五个工作日 交割品级 标准品:锌锭,符合国标GB470-1997标准中 ZN99.995规定,其中锌含量不小于99.995%。 2018/11/25 20 续 交割地点 交易所指定交割仓库 最低交易保证金 合约价值的5% 交易手续费不高于成交金额的万分之二(含 风险准备金) 最小交割单位25吨 交割方式 实物交割 交易代码 ZN上市交易所 上海期货交易所 2018/11/25 21 黄金 交易品种 黄金 交易单位 1000克/手 报价单位 元(人民币)/克 最小变动价位0.01元/克 每日价格最大波动限制不超过上一交易日结算价±5% 合约交割月份1-12月 交易时间 上午9:00—11:30 下午1:30—3:00最后交易日合 约交割月份的15日(遇法定假日顺延)交割日期 最后交 易日后连续五个工作日 交割品级 金含量不小于99.95%的国产金锭及经交易所认可 的伦敦金银市场协会(LBMA)认定的合格供货商或精炼 厂生产的标准金锭。 2018/11/25 22 续 交割地点 交易所指定交割金库 最低交易保证金 合约价值的7% 交易手续费不高于成交金额的万分之二(含 风险准备金) 交割方式 实物交割 交易代码 AU 上市交易所 上海期货交易所 2018/11/25 23 线材和螺纹钢期货标准合约 上海期货交易所螺纹钢期 货标准合约文本 交易品种 交易单位 报价单位 最小变动单位 每日价格最大波动限制 不超过上一个交易日结算价±5% 易日结算价±5% 合约交割月份 1-12月 1-12月 螺纹钢 10吨/手 元(人民币)/吨 1 元/ 吨 线材期货标准合 约文本 线吨/手 元(人民币)/吨 1 元/ 吨 不超过上一个交 2018/11/25 24 最低保证金 交易手续费 合约价值的7% 合约价值的7% 不高于成交金额的万分之二 (含风险准备金) 不高于成交金额的万分之二(含风险准 备金) 交割方式 实物交割(最少300吨) 交易代码 RB 实物交割(最少300吨) WR 2018/11/25 25 郑州商品交易所上市品种 小麦:强麦,普麦 棉花 绿豆 白糖 菜籽油 PTA 早籼稻 玻璃 菜籽粕 动力煤 粳稻(jing) 26 2018/11/25 优质强筋小麦期货合约 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 交易单位 :10吨/手 最小变动价位: 1元/吨 合约交割月份 1、3、5、7、9、11月 最后交易日 合约交割月份的倒数第七个交易日 交割日期 合约交割月份的第一个交易日至最后 交易日 交易保证金: 合约价值的5% 交易手续费 2元/手(含风险准备金) 交易代码 :WS 硬冬白小麦交易代码:WT: 27 2018/11/25 一号棉花期货合约 交易单位: 5吨/手(公定重量) ? 最小变动价位 :5元/吨 ? 每日价格最大波动限制 :不超过上一交易日 结算价±4% ? 合约交割月份 1、3、4、5、6、7、8、9、 10、11、12月 ? 最后交易日: 合约交割月份的第10个交易 日 ? 交割日 :合约交割月份的第12个交易日 ? 2018/11/25 28 一号棉花期货合约(续) ? 最低交易保证金 :合约价值的7% 交易手续费: 8元/手(含风险准备金) 交易代码 CF ? ? 2018/11/25 29 郑州商品交易所白糖期货合约 ? 交易单位 :10吨/手 最小变动价位: 1元 / 吨 ? ? 每日价格最大波动限制 不超过上一个交易 日结算价±4% 合约交割月份 :1、3、5、7、9、11月 30 ? 2018/11/25 郑州商品交易所白糖期货合约(续) ? 最后交易日 合约交割月份的第10个交易日 交割日: 合约交割月份的第12个交易日 最低交易保证金 :合约价值的6% 交易手续费: 4元 / 手(含风险准备金) 交易代码: SR 31 ? ? ? ? 2018/11/25 郑州商品交易所绿豆期货合约 交易单位:10吨/手 ? 最小变动单位:2元/吨 ? 涨跌停板幅度:每吨不高于或低于上一交易 日结算价的120元 ? 合约交割月份:1,3,5,7,9,11 ? 最后交易日:交割月倒数第七个营业日 ? 交割日期:合约交割月份的第一交易日至最 后交易日 ? 2018/11/25 32 郑州绿豆期货合约(续) ? 交易保证金:合约价值的10% 交易手续费:6元/手(含交易保证金) 交易代码:GN ? ? 2018/11/25 33 菜籽油 交易品种 菜籽油 交易单位 5吨/手 报价单位 元(人民币)/吨 最小变动价位 2元/吨 每日价格最大波动限制 不超过上一交易日结算价±4% 合约交割月份 1、3、5、7、9、11月 交易时间 每周一至周五(北京时间 法定节假日除外) 上午 9:00-11:30 下午 13:30-15:00 最后交易日 合约交割月份第10个交易日 最后交割日 合约交割月份第12个交易日 交割品级 基准交割品:符合《郑州商品交易所期货交易用菜籽油》 (Q/ZSJ 003-2007)四级质量指标及《郑州商品交易所菜籽油交割 细则》规定的菜籽油。替代品及升贴水:见《郑州商品交易所菜籽 油交割细则》。 2018/11/25 34 续 ? ? ? ? ? ? ? 交割品级符合工业用精对苯二甲酸SH/T 1612.12005质量标准的优等品PTA详见《郑州商品交易 所精对苯二甲酸交割细则》 交割地点交易所指定仓库 最低交易保证金合约价值的6% 交易手续费不高于4元 /手(含风险准备金) 交割方式实物 交割交易代码TA 上市交易所郑州商品交易所 35 2018/11/25 续 交割地点 交易所指定交割仓库 ? 最低交易保证金 合约价值的5% ? 最高交易手续费 4元/手(含风险准备金) 交割方式 实物交割 ? 交易代码 RO 上 ? 市交易所 郑州商品交易所 ? 2018/11/25 36 郑州商品交易所精对苯二甲酸期货 合约 交易品种精对苯二甲酸(PTA) 交易单位5吨/手 报价单位元(人民币)/ 吨 最小变动价位2元/吨 每日价格最大波动限制不超过上一个交易日结算价±4% 合约交割月份1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 月 交易时间每周一至周五 上午 9:00 — 11:30(法定节假 日除外) 下午 1:30 — 3:00 最后交易日交割月第10个交易日最后交割日交割月第12个 交易日 2018/11/25 37 早籼稻期货 早籼稻期货和小麦期货合约内容基本一致,每手 10吨,最低交易保证金为合约价值的5%;每日 涨跌停板幅度均为前一交易日结算价的±3%。 2018/11/25 38 大连商品交易所上市品种 大商所目前已发展成世界第二大大豆期货市场 ,根据美国期货业协会(FIA) 公布的全球主要衍生品交易所成交量排名,2013年大商所在全球排名第11 位。 ? 玉米 ? 黄大豆 ? 豆粕 ? 豆油 ? 棕榈油 ? 聚氯乙烯 ? 聚乙烯 ? 鸡蛋 ? 胶合板 ? 纤维板 ? 焦炭 ? 焦煤 ? 铁矿石 2018/11/25 39 玉米期货合约 ? 交易单位10 吨/手 最小变动价位:1 元/吨 涨跌停板幅度:上一交易日结算价的4% ? ? ? 合约月份1,3,5,7,9,11 月 40 2018/11/25 玉米期货合约(续) ? 最后交易日:合约月份第十个交易日 最后交割日:最后交易日后第二个交易日 最低交易保证金:合约价值的5% 交易手续费:不超过3元/手 交易代码:C 41 ? ? ? ? 2018/11/25 黄大豆1号期货合约 涨跌停板幅度:上一交易日结算价的3% ? 最后交易日:合约月份第十个交易日 ? 最后交割日:最后交易日后七日(遇法定节 假日顺延) ? 交易保证金:合约价值的5% ? 交易手续费:4元/手 ? 交易代码:A ? 2018/11/25 42 黄大豆2号期货合约 涨跌停板幅度:上一交易日结算价的4% ? 最后交易日:合约月份第10个交易日 ? 最后交割日:最后交易日后第3个交易日 ? 最低交易保证金:合约价值的5% ? 交易手续费:不超过4元/手 ? 交易代码B ? 2018/11/25 43 豆粕期货合约 涨跌停板幅度:上一交易日结算价的4% ? 合约月份:1,3,5,7,8,9,11,12月 ? 最后交易日:合约月份第10个交易日 ? 最后交割日:最后交易日后第4个交易日 ? 交易保证金:合约价值的5% ? 交易手续费:3元/手 ? 交易代码:M ? 2018/11/25 44 豆油期货合约 最小变动价位:2 元/吨 ? 涨跌停板幅度:上一交易日结算价的4% ? 合约月份:1,3,5,7,8,9,11,12月 ? 最后交易日:合约月份第10个交易日 ? 最后交割日:最后交易日后第3个交易日 ? 最低交易保证金:合约价值的5% ? 交易手续费:不超过6元/手 ? 交易代码:Y ? 2018/11/25 45 棕榈油期货合约 交易品种 交易单位10吨/手 报价单位元(人民币)/吨 最小变动价位2 元/吨 涨跌停板幅度上一交易日结算价的4% 合约月份1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 月 交易时间每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00 最后交易日合约月份第10个交易日 最后交割日最后交易日后第2个交易日 交割等级大连商品交易所交割质量标准 交割地点大连商品交易所指定交割仓库 2018/11/25 46 最低交易保证金合约价值的5% 交易手续费不超过6元/手 交割方式实物交割 交易代码P 上市交易所大连商品交易所 2018/11/25 47 大连商品交易所线型低密度聚乙烯 期货合约 交易品种线型低密度聚乙烯 交易单位5吨/手 报价单位元(人民币)/吨 最小变动价位5元/吨 涨跌停板幅度上一交易日结算价的4% 合约月份1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12月 交易时间每周一至周五上午9:00~11:30,下午 13:30~15:00 最后交易日合约月份第10个交易日 2018/11/25 48 最后交割日最后交易日后第2个交易日 交割等级大连商品交易所线型低密度聚乙烯交割质 量标准 交割地点大连商品交易所线型低密度聚乙烯指定交 割仓库 最低交易保证金合约价值的5% 交易手续费不超过8元/手 交割方式实物交割 交易代码L 上市交易所大连商品交易所 2018/11/25 49 中国金融期货交易所 ? 中国金融期货交易所是经国务院同意,中 国证监会批准,由上海期货交易所、郑州 商品交易所、大连商品交易所、上海证券 交易所和深圳证券交易所共同发起设立的 金融期货交易所。中国金融期货交易所于 2006年9月8日在上海成立,注册资本为5 亿元人民币。

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