中证500期指重挫创近44个月最大跌幅

中证500期指重挫创近44个月最大跌幅

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  讯 (记者 陈燕青)6日A股大跌,主要股指跌幅均超过5%,股指期货也应声重挫。截至收盘,其中沪深300期指主力合约IF1905大跌6.16%,上证50期指主力合约IH1905大跌5.01%,中证500期指主力合约IC1905跌幅最大,重挫8.38%,创出了2015年9月中旬以来的最大单日跌幅。

  值得一提的是,中证500期指6日盘中一度大跌逾9%。中证500指数6日大跌7.51%报收于4908.8点,如果按期指结算价4800.2点计算,中证500期指的贴水高达2.2%,创出了近期的新高,显示投资者对于后市的悲观。

  记者注意到,自股指期货4月19日松绑以来,A股就见顶回落,沪指从高点3279点一路跌至2906点,累计跌幅高达11.4%,而中证500指数在此期间累计跌幅更是高达15.7%。

  4月19日,中金所宣布:自4月22日结算时起,将中证500期指保证金调整为12%;自22日起,将日内过度交易行为的监管标准调整为500手;自22日起,将平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之3.45。

  从期指松绑后半个月来看,成交有所放大。以中证500期指为例,最近半个月的日均成交超过了6万手,而最近三个交易日的日均成交更是超过了8万手,明显超出松绑前的成交,如4月19日成交5.03万手。

  4年前A股出现大跌,股指期货一时间成了千夫所指,中央财经大学中国企业研究中心主任刘姝威当时发文称,中国股市已经被人为操纵,必须暂停股指期货。

  时隔4年后,A股再次出现了千股跌停的走势,市场的大跌又让股指期货备受指责,尤其是此次股市下跌的时间点和期指松绑非常巧合。

  对此,资深期货界人士陈裕稽对记者称,“股指期货具有明显的助涨助跌作用,周一中证500期指大幅杀跌,使流动性差的中小盘股再现千股跌停。成份股流动性不足是中证500期指的硬伤,期指品种的设计应该充分考虑成份股的流动性,监管层有必要果断取消中证500期指品种。”

  中信期货研究部副经理刘宾则表示,“松绑之后股市大跌只能说是巧合,毕竟市场此前反弹幅度较大,在利空冲击下出现调整也在情理之中,并不能归咎于股指期货的松绑。”